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金融資產相依性的動態Copula建模及應用

                        
作者:龔玉婷

                        
字數:205

                        
頁數:205

                        
版次:

                        
定價:48

                        
ISBN:978-7-313-18652-2

                        
出版日期:2018/01

                        

                            
                        

                    
                    

                

                                    

                        
圖書簡介

                        本書研究了動態連接函數計量模型的理論和實證問題。現代金融研究發現，金融資產間的相依性不僅表現出非對稱的特征🧑🏻‍🎤，而且這種相依性還可能隨時間變化。為了同時刻畫金融資產相依性的這兩大特征，本書在已有靜態模型基礎上6️⃣，發展出四類動態形式的Copula模型🤟🏼，用於實證分析金融市場中的特征和現象🌠。
本書可為金融計量方向本科生、研究生以及從事連接函數模型研究的學者提供借鑒和參考。
                    

                                        

                        
圖書目錄

                        

                            
                            第1章引言

第2章Copula理論和動態Copula模型文獻綜述

第3章基於隨機Copula模型的風格股票指數相依性研究

第4章基於長記憶Copula模型的鋁期貨市場相依性研究

第5章基於混頻Copula模型的股票債券市場相依性影響因素研究

第6章基於多元動態偏t Copula模型的高維變量相依性研究

第7章總結與展望

附錄

參考文獻

                                                                                

                                            

                                

            
        

                            

                

                
            

            
            

        

    
        
            

    
            
        
    
    
        
    
    
        
                            
    
        
    








    
    

        

            

            
            

        

    







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