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證券市場流動性價值與流動性風險管理

作者:楊朝軍 姚亞偉 萬孝園

字數:271

頁數:271

版次:

定價:68

ISBN:978-7-313-18512-9

出版日期:2017/12

圖書簡介

本書基於對流動性內涵的認知，區分了流動性水平和流動性風險的本質差異🏃🏻。在此基礎上首先從期權的視角對流動性價值進行了理論推導和適用情景分析🔊；然後分別討論了流動性風險的日間和日內測度模型、流動性風險的影響因素以及對流動性風險的動態測度和極端事件沖擊下的風險損失；最後基於流動性的極端情況——流動性黑洞，系統剖析了流動性黑洞的形成機製及路徑👳‍♂️🕠，並構建了綜合的流動性黑洞預警指標，進一步探討了投資者結構與交易機製對流動性黑洞的影響沖擊。本書為系統認知流動性在證券市場中的價值提升和風險管理提供了一定的研究基礎。

圖書目錄

第1章緒論
第2章文獻綜述
第3章股票流動性價值理論分析
第4章股票流動性價值模型與運用
第5章流動性風險測度模型與運用
第6章流動性風險影響因素分析
第7章基於VaR流動性風險控製與有效性研究
第8章流動性黑洞形成機理
第9章流動性黑洞預警
第10章流動性黑洞影響因素
參考文獻
索引
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